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关于远期利率及远期利率协议的计算问题假设2年起即期利率(连续复利,下同)为10%,3年期即期年利率为11%,本金为100万美元的2年×3年远期利率协议的合同利率为10.5%,求:远期利率远期利率协
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更新时间:2024-03-28 20:23:48
问题描述:

关于远期利率及远期利率协议的计算问题

假设2年起即期利率(连续复利,下同)为10%,3年期即期年利率为11%,本金为100万美元的2年×3年远期利率协议的合同利率为10.5%,求:

远期利率

远期利率协议的价值

邓文军回答:
  设远期利率为r,指第2年开始到第三年结束的利率则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r=13%远期利率协议是存款协议,存款结束时(第三年末),按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为10...
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